Инна, в консульстве Вам все сказали правильно, это делается именно так. По поводу того, что в результате этой процедуры Вы можете оказаться "лицом без гражданства" можете не переживать. Во-первых, если в российском консульстве у Вас примут документы на прием в гражданство, то это практически гарантия того, что Вам его дадут. А во-вторых, фактический выход из гражданства происходит в тот момент, когда Вы сдаете в казахское консульство свой паспорт и получаете документ о выходе из казахского гражданства, до этого момента Вы остаетесь гражданкой Казахстана. Если Вам нужен список документов для подачи документов на российское гражданство, пишите, дам ссылку.